Corelația perechilor valutare - ce este?

Mulți internauți sunt atrași de oportunitatea de a câștiga bani pe piețele financiare. Cei mai mulți dintre ei consideră că este un proces destul de ușor. Dar, de fapt, pentru a câștiga cu adevărat bani prin tranzacționare, trebuie să obțineți cunoștințe de specialitate și să vă instruiți. Cu toate acestea, prognoza analitică a comerciantului, de care depinde rentabilitatea tranzacției, nu este întotdeauna adevărată și, prin urmare, în tranzacționarea în unele cazuri, se utilizează corelația perechilor de valute.

Conceptul de corelație a activelor de tranzacționare

Ce este corelația? Probabil, mulți nou-veniți au întâlnit deja acest concept. Corelarea perechilor de valute este un fel de relație care poate fi exprimată nu numai între unitățile monetare ale diferitelor țări dintr-un singur activ, ci și între instrumentele de tranzacționare. O astfel de relație poate fi urmărită în toate direcțiile piețelor financiare și întrucât tocmai acestea sunt tranzacțiile pe Forex, apoi între ele. Ca urmare a corelației, aceștia interacționează între ei și se afectează dinamica reciproc.

Caracteristici ale corelației pe piața valutară

În funcție de direcția piețelor financiare, corelația poate fi urmărită sub forma unei relații între diverse active comerciale. Două tipuri de conexiuni pot fi notate pe piața Forex:

1. Corelația dintre valute.
2. Relația dintre perechile de valute.

Pentru o mai bună înțelegere a acestei probleme, articolul va lua în considerare un exemplu. Fiecare pereche Forex constă din două active - aceasta este moneda principală și moneda citată. De exemplu, o pereche de euro / dolar (EUR / USD), unde moneda europeană este baza, adică principalul activ, iar dolarul american este cotat, adică moneda dependentă. Dacă moneda euro crește, atunci cotațiile dolarului scad, și invers.

În mod similar, corelația perechilor de valute. Să presupunem că o pereche de monedă europeană față de dolarul american se va corela cu activul unidirecțional al lirei britanice față de dolarul american. Drept urmare, dacă le comparăm pe un grafic, putem vedea clar că ambele active merg în aceeași direcție și au diferențe foarte mici. Această corelație a perechilor de valute este numită directă.

Corelația dintre activele de tranzacționare

Cu toate acestea, nu numai la Forex aceste relații pot fi urmărite, dar și în orice alte domenii ale pieței financiare. La bursele de valori, speculanții folosesc și acest model pentru a reduce riscurile de tranzacție.

În opțiunile binare, unde nu numai perechile valutare sunt utilizate în tranzacționare, ci și alte active, de exemplu, acțiuni sau metale, corelația este destul de răspândită în rândul comercianților. Pe baza acesteia, au fost dezvoltate instrumente specializate și strategii comerciale. Cel mai căutat activ de tranzacționare este corelația dintre aur și dolarul american. Elementele de bază sunt aceleași: dacă un instrument crește prețul, celălalt activ merge în direcția opusă.

Tipuri de corelații de piață

În tranzacționare, orice active de tranzacționare, inclusiv perechile valutare, pot avea două tipuri de corelații: direct și feedback.

1. O corelație directă sau pozitivă se caracterizează prin mișcarea activelor de tranzacționare într-o direcție. Aceasta nu înseamnă că se vor copia complet reciproc. Desigur, vor exista erori între ele, adică un instrument se va mișca mai repede decât altul și va seta astfel direcția de mișcare. Destul de des, un activ mai rapid este folosit ca ghid.
2. Corelația inversă sau negativă se caracterizează prin mișcarea oglinzilor.Adică activele se deplasează în direcții diferite.

Pentru a înțelege ce tip de relație între perechile valutare selectate sau alte active de tranzacționare, este necesar să se analizeze raportul acestora.

Calculul coeficientului de corelație

Pentru a calcula coeficientul de corelație al perechilor de valute, trebuie să utilizați formula. După efectuarea unor calcule matematice simple, înlocuirea datelor necesare, puteți obține valoarea dorită a rezultatului.

În tranzacționare, pentru a facilita astfel de calcule și a nu le face manual, puteți utiliza două opțiuni de instrumente:

1. Tabel de corelare a perechilor de valute.
2. Un indicator pentru determinarea corelației dintre active.

Formula pentru calcule este prezentată în figură, unde valoarea lui X este o pereche de valute, valoarea lui Y este un alt activ. Rezultatul este un coeficient de corelație. Așa cum am menționat mai sus, poate avea sensuri pozitive și negative.

Scorul raportului:

1. De la 0 la 0,4 este o relație de corelație nesemnificativă.
2. De la 0,4 la 0,7 este nivelul mediu.
3. De la 0,9 la 1,0 este o legătură puternică.

În mod similar, calculele sunt efectuate cu o corelație negativă, doar valorile vor avea un semn minus. Cea mai puternică conexiune este pe indicatorii 1 și -1 (corelații pozitive și negative).

Selectarea perechilor de valute aferente

Pentru a câștiga bani pe piața financiară prin corelație, trebuie să studiați acest fenomen unic. Experții au menționat că diferite perechi de monede pot avea atât aceeași direcție, cât și în direcții opuse. Este a doua opțiune care este cea mai atractivă pentru comercianți. Perechile de valute cu corelație inversă permit acoperirea tranzacțiilor și tranzacționarea într-un mod mai sigur. Dar o corelație pozitivă poate fi utilă și pentru un comerciant, mai ales când știe care dintre perechile de monede este un ghid, adică un ghid.

În tranzacționare, tabelul de corelație este cel mai adesea utilizat pentru a identifica relațiile dintre active, mai degrabă decât pentru a face calcule independente conform formulei. Dacă un comerciant va folosi un tip de corelație directă în tranzacționare, atunci este necesar să selectați valori cât mai aproape de unitate. Semnul trebuie să fie pozitiv. Când utilizați o relație negativă, adică o corelație inversă sau oglindă, trebuie să alegeți perechi de valute care vor avea cele mai apropiate valori posibile de minus una.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că toate comunicațiile pot consolida și slăbi în timpul tranzacției. Dacă, de exemplu, o corelație foarte puternică este urmărită pe graficul orar al oricărui activ de tranzacționare, atunci pe graficul de 5 minute poate slăbi deja semnificativ. Prin urmare, atunci când alegeți activele de tranzacționare, este necesar să luați în considerare intervalul de timp și intervalul de timp de lucru.

Descrierea strategiei de tranzacționare

În comerț, profesioniștii și experții au dezvoltat mai multe tipuri, probabil chiar zeci, de strategii de corelare a perechilor valutare. Cea mai populară dintre comercianți a fost metoda de acoperire a tranzacțiilor. Activele corelative negative sunt potrivite pentru această strategie. În plus față de strategiile în sine în acest domeniu, au fost dezvoltați indicatori tehnici speciali pentru a ajuta comercianții, despre care vom discuta mai târziu în articol.

Reguli de tranzacționare:

1. Alegeți perechi de tranzacționare, discrepanța dintre acestea fiind cât mai aproape de minus una. Pentru aceasta, se folosește un tabel de corelație.
2. În continuare, trebuie să efectuați o previziune analitică a mișcării pieței pentru a înțelege în ce direcție se vor deplasa activele.
3. Apoi, trebuie să efectuați calculul pe grafic pentru a calcula cea mai mare discrepanță între perechile de tranzacționare. Cel mai bine este să utilizați ghilimele istorice pe perioade de timp mai mari în aceste scopuri.
4. Setați două active de tranzacționare selectate pe un grafic simultan. Acest lucru poate fi realizat folosind un indicator tehnic.
5. După trecerea mișcării perechilor de valute, se deschid simultan două tranzacții - pentru cumpărare și vânzare. Adică, un activ trebuie deschis pentru creșterea cotațiilor de pe piață, iar celălalt pentru scăderea prețurilor.
6. Corelația inversă a perechilor de valute, în ciuda faptului că activele vor merge în direcții diferite, implică în continuare instalarea de comenzi de protecție - „Stop-loss”. Trebuie să fie instalate pe fiecare pereche de valute cu o valoare de 15 puncte.
7. Fiecare comerciant stabilește o comandă de luare a profitului în mod independent, în funcție de obiectivele sale și de datele istorice. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită situației pieței. Cu mișcări puternice, valorile sunt setate mai mari decât cu impulsurile slabe.

Pozițiile de închidere se realizează simultan, la atingerea profitului dorit. În majoritatea cazurilor, comercianții folosesc indicatorul Fibonacci sau nivelurile de suport și rezistență.

Indicatori pentru tranzacționare

Pentru comoditatea comercianților, specialiștii au dezvoltat indicatori tehnici speciali pentru corelarea perechilor de valute. Au 2 categorii:

1. Prima opțiune este de a seta perechile de monede selectate pe un grafic.
2. A doua opțiune este să setați indicatorul într-o fereastră separată mai jos, în graficul cotațiilor de piață.

Cele mai convenabile instrumente sunt indicatori din prima categorie, deoarece facilitează vizual analiza activelor și arată clar divergența perechilor de monede. Un exemplu este corelația dintre simboluri, care este special concepută pentru terminalul MetaTrader.

Următorii indicatori de corelație sunt, de asemenea, foarte populari în rândul utilizatorilor:

• OverLayChart;

• IND_Correlation.

concluzie

Metoda de corelare a perechilor de valute este larg utilizată de comercianți. Cu aplicarea corectă, după unele practici, puteți obține statistici pozitive stabile privind tranzacțiile. Corelația proporțională inversă permite minimizarea riscurilor financiare, deoarece strategia utilizează metoda de acoperire a tranzacțiilor. Acestea sunt modalități de tranzacționare destul de simple și de înțeles și chiar și începătorii le pot folosi în munca lor.